Manual/FAQ Debian - ¿Cómo que no existen ejecutables .exe?

En Linux las extensiones no son tan importantes como en Windows, por ejemplo, mis archivos personales tiene la extensión .mmr que son las iniciales de mi nombre, le ejecución de un programa no depende tanto de la extensión sino de que ese archivo tenga permisos de ejecución. Por supuesto, en el archivo al que se le asigna permiso de ejecución debe haber algo que ejecutar, si le doy permiso de ejecución a una imagen .gif el sistema intentará ejecutarla pero obviamente enviara un mensaje de error.