Proxies, proxies-caché y proxies transparentes - ¿Puedo yo ponerme un servidor proxy en mi ordenador?

Sí. Pero la pregunta fundamental es: ¿lo necesitas?

Una situación típica en la que es posible que sea necesario instalar un servidor proxy, es cuando se dispone de una red de varios ordenadores y sólo uno de ellos tiene posibilidad de salida a Internet. Dejando de lado el hecho de que hay sistemas mejores para hacerlo, puede que, por las circunstancias que sea, sólo haya una opción viable para hacer que los demás equipos puedan salir también a Internet: la de instalar un servidor proxy en el equipo que originalmente tiene el modem.

En este caso, en nuestra red, el equipo que tendría salida directa a Internet sería el que tiene instalado el proxy, mientras que los demás accederán a ese ordenador solicitándole que les dé acceso a Internet. El único ordenador que tendrá una IP pública en la Internet será el que está corriendo el proxy, los demás no serán "visibles" para Internet, porque será como si sólo hubiera un ordenador navegando.

En éste ejemplo, el servidor proxy tendría una utilidad meramente privada; accesible sólamente desde los equipos que estan en su red, y nada más.